Seguro de invalidez, vejez y muerte, valuación actuarial de corto plazo bajo proyecciones estocásticas con modelos lineales dinámicos
| dc.contributor.advisor | Torres Jiménez, Cristian | |
| dc.contributor.author | Pérez Pérez, Olger Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T20:58:31Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T20:58:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Práctica dirigida (licenciatura en ciencias actuariales)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias, Escuela de Matemática, 2017 | |
| dc.description.abstract | Las valuaciones actuariales en los Regímenes de Seguridad Social representan un instrumento de gran valor, para la toma de decisiones dentro del sistema. En particular, estos instrumentos alertan de forma periódica las irregularidades dentro del régimen, de modo que se puedan tomar acciones anticipadas. Dentro de los análisis actuariales realizados a los regímenes de pensiones, se encuentran las valuaciones actuariales de corto y de largo plazo. Las primeras tienen el objetivo de disponer de un camino probable de las finanzas del seguro en los próximos 5 años futuros, con base en el desempeño de las variables involucradas en el sistema, en el pasado cercano. El trabajo realizado consiste en la elaboración de una Valuación Actuarial de Corto Plazo para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (SIVM) que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, bajo una metodología de proyecciones estocásticas con Modelos Lineales Dinámicos (MLD), con el objetivo de elaborar posibles escenarios futuros de los flujos de ingresos, egresos y reservas, así como los indicadores respectivos y poder determinar la suficiencia de las primas establecidas, la liquidez necesaria y las posibilidades de reinversión. De acuerdo con el análisis de la evolución del régimen en el período analizado, se puede distinguir dos etapas bien marcadas en la información. La primera se ubica antes de la época de crisis financiera mundial, donde se experimentaban tasas de crecimiento en el número de asegurados y masas salariales bastante altas. Por otro lado, una segunda etapa de post-crisis, donde no se ha podido lograr los resultados anteriores. Por el contrario, en el caso del número de pensionados y el gasto asociado, se ha experimentado un aumento significativo, producto del envejecimiento de la población y la modificación realizada al régimen en el año 2007, lo que ha presionado fuertemente el flujo de efectivo del Seguro. Las situaciones anteriores han... | es_CR |
| dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Matemática | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/21808 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | MATEMATICAS EN SEGUROS | |
| dc.subject | MODELOS LINEALES (ESTADISTICA) | |
| dc.subject | PENSIONES A LA VEJEZ - MODELOS MATEMATICOS | |
| dc.subject | PROCESOS ESTOCASTICOS | |
| dc.subject | SEGURIDAD SOCIAL - TABLAS, CALCULO, ETC. | |
| dc.subject | SEGUROS DE INVALIDEZ - TABLAS, CALCULO, ETC. | |
| dc.title | Seguro de invalidez, vejez y muerte, valuación actuarial de corto plazo bajo proyecciones estocásticas con modelos lineales dinámicos | |
| dc.type | proyecto fin de carrera |
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