Modelo de riesgo emisor para los portafolios de inversión del Banco Nacional de Costa Rica
| dc.contributor.advisor | Cambronero Villalobos, Santiago | |
| dc.contributor.author | Garita Mora, Oscar Melvin | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:34:01Z | |
| dc.date.available | 2023-09-06T15:34:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Tesis (maestría profesional en matemática aplicada)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2014 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación examina una serie de técnicas para estimar las probabilidades de impago de un emisor, a través de la información de los precios de los instrumentos emitidos por dicho emisor. Estas técnicas permiten realizar una estimación de la pérdida esperada con información más oportuna. Además, se propone una supervisión financiera enfocada en los cambios en el valor de la pérdida esperada. | es_CR |
| dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Profesional en Matemática con énfasis en Matemática Aplicada | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19908 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE RIESGOS - COSTA RICA | |
| dc.subject | PROBABILIDADES | |
| dc.subject | RIESGO (FINANZAS) - COSTA RICA | |
| dc.subject | RIESGO DEL CREDITO - MODELOS MATEMATICOS | |
| dc.title | Modelo de riesgo emisor para los portafolios de inversión del Banco Nacional de Costa Rica | |
| dc.type | tesis de maestría |
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