Modelo de riesgo emisor para los portafolios de inversión del Banco Nacional de Costa Rica
Cargando...
Archivos
Fecha
2014
Autores
Director
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Publicador
Páginas
Resumen
Esta investigación examina una serie de técnicas para estimar las probabilidades de impago de un emisor, a través de la información de los precios de los instrumentos emitidos por dicho emisor. Estas técnicas permiten realizar una estimación de la pérdida esperada con información más oportuna. Además, se propone una supervisión financiera enfocada en los cambios en el valor de la pérdida esperada.
Descripción
Tesis (maestría profesional en matemática aplicada)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2014
Palabras clave
ADMINISTRACION DE RIESGOS - COSTA RICA, PROBABILIDADES, RIESGO (FINANZAS) - COSTA RICA, RIESGO DEL CREDITO - MODELOS MATEMATICOS