Programa de Posgrado en Economía
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Examinando Programa de Posgrado en Economía por Materia "ANALISIS FINANCIERO"
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Ítem Análisis del desempeño del Sistema Finaciero en Costa Rica en el período 1998-2008(2010) Bejarano Morejón, Roger; Guzmán Valverde, Franklin; Xirinachs Salazar, YaniraEl presente estudio analiza los determinantes macroeconómicos y las características financieras que explican el desempeño del Sistema Financiero Nacional (SFN) entre 1998 y 2008, con el fin de brindar elementos técnicos para la optimización de la gestión financiera. En la investigación se realiza un análisis de la evolución del SFN y el entorno económico, se identifican las variables que caracterizan al Sistema Financiero Nacional, se analiza su estructura y se encuentra un modelo sectorial que permite explicar el comportamiento del desempeño financiero, con base en las variables financieras y macroeconómicas más relevantes en el análisis. El modelo generado permite especificar la relación entre el desempeño sectorial del SFN (medido a través del ROE) y un grupo de características financieras y variables macroeconómicas. Las relaciones encontradas, a través de los coeficientes y las variables significativas en el modelo, contribuyen a la toma de decisiones, al brindar mayores elementos referentes al control que se debe mantener sobre la evolución de las variables independientes analizadas, permitiendo tomar las acciones correctivas que disminuyan la volatilidad del ROE en cada sector en particular. Las relaciones encontradas y el efecto de las variables significativas (a través de sus coeficientes) sobre el ROE, permiten generar elementos técnicos para la optimización de la gestión financiera, útiles para los tomadores de decisión.Ítem Aplicación del análisis discriminante en la industria de fondos de inversión financieros y de fondos del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias Costarricenses(2006) Lobo Sánchez, Andrea,; Quirós Mora, Sousire,; Segura Cano, Rodrigo Aníbal,; Soley Pérez, TomásÍtem Aplicación del modelo de triángulos de Chain Ladder para el cálculo de la provisión de siniestros ocurridos y no reprtados en la línea de seguros de incendio(2018) Monge Monge, Yeudy Alberto; Murillo Rojas, Juan Pablo; Carballo Ruiz, Álvaro DavidLas aseguradoras procuran que el monto desembolsado por siniestros durante cada período sea atendido por el primaje (ingreso por primas de pólizas) recaudado en ese mismo período, sin embargo por la naturaleza del negocio de seguros, existen casos en los que el asegurado tarda unos cuantos períodos en reportar el siniestro. Por lo tanto por un tema de solvencia, resulta de suma importancia desarrollar técnicas que permitan estimar cuantos siniestros incurridos pero no reportados ocurren en cada ciclo y la magnitud financiera de los mismos. El presente trabajo de investigación se basa en la metodología de triángulos de desarrollo para el cálculo de los siniestros incurridos y no reportados, cuya metodología es recomendada por el supervisor costarricense. La propuesta consiste en presentar cambios tanto para la agrupación de los datos en estudio, como cambios a la metodología para proyección de datos, utilizando dos criterios específicos (promedios aritméticos y promedios geométricos), mismos que se basan el método de Chain Ladder para el cálculo de la dicha provisión. Para la validación de estas propuestas, se aplica la técnica de Bootstrap con el fin de evaluar la precisión y certeza de cada uno de los escenarios analizados y poder así compararlo con el criterio sugerido por el supervisor. Posterior a la aplicación de las metodologías mencionadas, y sus respectivas validaciones, el criterio alterno de agrupación de datos propuesto en este trabajo, generó resultados más precisos, esto porque la volatilidad relativa es menor en todos los enfoques y la amplitud del rango es considerablemente menor; adicional a esto, se tuvo que el enfoque razón de sumas (sugerido por el supervisor) genera resultados superiores en cuanto a precisión y consistencia esto porque tanto para los totales de reserva como para las dotaciones, contó con la volatilidad relativa más baja y la amplitud de intervalo menor.