Cambronero Villalobos, SantiagoGarita Mora, Oscar Melvin2023-09-062023-09-062014https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19908Tesis (maestría profesional en matemática aplicada)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2014Esta investigación examina una serie de técnicas para estimar las probabilidades de impago de un emisor, a través de la información de los precios de los instrumentos emitidos por dicho emisor. Estas técnicas permiten realizar una estimación de la pérdida esperada con información más oportuna. Además, se propone una supervisión financiera enfocada en los cambios en el valor de la pérdida esperada.spaADMINISTRACION DE RIESGOS - COSTA RICAPROBABILIDADESRIESGO (FINANZAS) - COSTA RICARIESGO DEL CREDITO - MODELOS MATEMATICOStesis de maestría