Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas

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2010

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Tesis (maestría académica en matemática aplicada)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2010

Palabras clave

MATEMATICAS FINANCIERAS, OPCIONES (FINANZAS), PROCESOS ESTOCASTICOS - MODELOS MATEMATICOS

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SIBDI, UCR - San José, Costa Rica.

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